تقييم المخاطر في المصارف باستخدام ادوات الهندسة المالي مصرف جيهان أنموذجا للفترة )2012-2017

Guldran Abdulrahim Azzez; Shakhawan babkr Hassan

doi:10.25212/lfu.qzj.4.4.24

Authors

Guldran Abdulrahim Azzez Department of Banking and Finance, College of Managements and Econimics, Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq
Shakhawan babkr Hassan Department of Banking and Finance, College of Managements and Econimics, Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.4.4.24

Keywords:

The banking sector the demand Institutions Financialmarkets Investment

Abstract

The objective of this study is to identify the most important financial engineering tools used to assess risk in the bank by using some tools such as (index - Sherrod, liquidity indicators - capital adequacy indicators - operating indicators) for risk assessment in Cihan. High Risk Transactions This reduces the risk effects that the Bank may face in the future and the formulation of innovative solutions to financing problems. In order to achieve the objective of the study, the analytical approach was adopted
to the data of the annual reports of Cihan during the study period. The study found that the Sherrod model could be used to assess credit risk when granting loans to economic projects. The results of the analysis indicate that Cihan Bank
was granted loans from risk-weighted loans (category III) through the years 2013 to 2017 because the value of Z is greater than 20 and less than 25. In 2012, Cihan was granted loans from medium risk loans of (Class III), which amounted to 19.8%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

اوالً: الوثائق والنش ارت الرسمية

 البنك المركزي الع ارقي، مؤشرات اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي، الفصل الرابع، قسم االستقرار النقدي والمالي، العدد الثاني، 2017.

 التقاریر السنوية لمصرف جيهان )2017 -2012.)

 المصري البنك المركزي، متطلبات رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل، ورقة مناقشة منشورة من قبل البنك المركزي المصري - قطاع الرقابة واألشراف وحدة تطبيق مقررات بازل، بدون سنة.

: الرسائل واالطاریح ث

 االسدي، عبد الحسين جاسم، ادراة السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطر، رسالة

ماجستير في علوم المالية والمصرفية، كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء، 2005.

 النجار، غسان محمـد خليل، أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاریع الریادية في تحقيق

الميزة التنافسية لمشاریعهم، رسالة ماجستير في علوم اإلدارة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية،

غزة، فلسطين، 2017.

 بوشن، زينب، الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر في البنوك: دراسة حالة البنك الفرنسي

paribas bnp ،رسالة ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارة

وعلوم التسيير، جامعة ام البواقي، ام البواقي، الجزائر، 2015.

 جمال، معتوق، إدارة المخاطر المالية في ظل منتجات الهندسة المالية )دراسة مقارنة بين سوقين ماليين(، اطروحة الدكتوراه في العلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المسيلة، الجزائر، 2016.

 جهاد, حفيان، إدار ة المخاطر االئتمانية في البنوك التجاریة، رستالة ماجستير في العلوم المالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2015

 حسين، رهيف بلسم، ادارة المخاطر المصرفية ومدى التزام المصارف دراسة تطبيقية فيمصرفي الرشيد والشرق االوسط، بحث المنشورة في مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، جامعة البغداد، العدد2015،46.

 عبدالحي، محمد عبد الحميد، استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، أطروحة الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، كلية االقتصاد، حلب السوريا، 2014.

 مريم، زايدي، إتفاقية بازل 3 لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتها بإدارة مخاطر صيغ التمویل اإلسالمية، أطروحة دوكتوراه في العلوم األقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2017

: المجالت العلمية والمؤتم ارت )باللغة العربية( ث

الحمداني، القطان رافعة إبراهيم و طه، ياسين، استخدام نموذج Sherrod للتنبؤ بالفشل المالي: د ارسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوي، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد5 ،العدد،10 ،2013.

 رهيف، بلسم حسين، ادارة المخاطر المصرفية ومدى التزام المصارف دراسة تطبيقية في مصرفي الرشيد والشرق االوسط، بحث المنشورة في مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، جامعة البغداد، العدد46.،2015

 بوعبدلي، سعيد أحالم ، ثریا دارة المخاطر التشغيلية في البنوك التجاریة، بحث المشو رة في المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية عدد 03 ديسمبر، 2015.

 بن علي، بلعزوز، استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية، بحث المنشورة في مجلة الباحث، جامعة الشلف، عدد07 ، 2010.

 وهيبة، رجراج، إدارة السيولة المصرفية في البنول التجاریة ودور البنك المركزي في التنظيمها، مجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية، العدد 5 ،2014

: الكتب باللغة العربية ا

 البديوى، محمد فتحى، استخدام الهندسه المالية فى اعادة هيكله المشروعات، الطبعة األولي، المكتبة االكاديمية، قاهرة، مصر، 2011.

 الحيالي، وليد ناجي، "االتجاهات الحديثة في التحليل المالي"، الطبعة االولي، االكاديمية العر بية المفتوحة في الدانمارك، عمان، األردن، 2004.

 الخطيب، سمير، دارة المخاطر بالبنوك منهج علمي وتطبيقي عملي قياس وا ،الطبعة االولي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 2005.

 العالق، بشير عباس، ادارة المصارف: مدخل وضيفي، طبعىة االولي، نشر جامعة التحدي، سرت، ليبيا، 2001.

 الكرخي، مجيد جعفر، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب المالية: 388 معيار لتقويم األداء في الوحدات االقتصادية المختلفة، الطبعة االولي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عماد، االردن، 2014.

 رضوان، سمير عبد الحميد، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، الطبعة األولى، دار النشر للجماعات، قاهرة، مصر، 2005.

 وقدوري رضا صاحب ابو حمد، فائق مشعل ادارة المصارف، الطبعة االولي، دار ابن االثير لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 2005

الخامس: المصادر باللغة االنكليزية

Scientific journals and conferences

 Babela, Islam S. and Mohammed, Renas T. Business failure prediction using Sherrod and Kida models: Evidence from banks listed on Iraqi stock exchange 2011- 2014, humanities journal of Zakho, Vol 04, No 02, Kurdistan, Iraq, 2016.

Books in English

 Beaumont, H. Perry, Financial Engineering Principles: A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2004.

 Chance, M. Don, Analysis of Derivatives, Association for Investment Management and Research, Virginia, USA, 2003.

 Donanld R. Fraser Kolari W. James, Benton E. Gup Commercial Banking (The Management of Risk), 2nd ed south - western publishing, USA, 2001.

Akkizidis, Ioannis S., Guide to Optimal Operational Risk and BASEL II, 1st edition, Auerbach publication Taylor & Francis Group , United states of America, 2005.

 Marshall Tanya Beder, Cara M., Financial Engineering :The Evolution of a Profession, JohnWiley & Sons, Inc, New Jersey, USA, 2011.

 Timothy W. Koch Scott MacDonald, Bank Management, 6th ed, Thomson south Western, USA, 2006.